假设某公司发行面值为100元的附息债券，票面利率为即持有一张该债券一年后可换回106元。设债券期限为5年，当前市场价格为102元，求该债券的当期收益率。如果投资者在持有该债券2年后，以1 15元的价格将其卖出，请算投资者持有期的收益率。

admin2019-11-30 47

问题假设某公司发行面值为100元的附息债券，票面利率为即持有一张该债券一年后可换回106元。设债券期限为5年，当前市场价格为102元，求该债券的当期收益率。如果投资者在持有该债券2年后，以1 15元的价格将其卖出，请算投资者持有期的收益率。

选项

答案(1)令该债券的当期收益率为，债券的年利息为100×6％=6(元)，当期市场价格为102元。根据债券的当期收益率公式：i=D／p，该投资者的当期收益率：i₁=100×6％／102=5．88％ (2)令投资者持有期的收益率为i₂，债券的购买价格为102元，2年后债券卖出价格为115元，2年持有期间投资者获得的利息为100×6％×2=12(元)。根据持有期收益率公式：r=[D+(P₁一R₀)／n]／P₀ 该投资者的持有期收益率：i₂=(115—102+12)／102=24．51％

解析

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