以下是某银行的资产负债情况。计算该银行的期限缺口。判断该银行是暴露于利率上行风险还是利率下行风险，并说明原因。

admin2015-09-29 51

问题以下是某银行的资产负债情况。

计算该银行的期限缺口。判断该银行是暴露于利率上行风险还是利率下行风险，并说明原因。

选项

答案资产负债率=[*]×100％=93．75％ D_A=5×[*]=19．69(年) D_B=1×[*]=0．533(年) D=19．69－93．75％×0．533=19．19(年) 当利率上升时，资产和负债的价值均下降，但由于持续期缺口为正，所以资产贬值的幅度大于负债贬值的幅度，所以所有者权益减少，对银行不利。

解析

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