2. 考研
  3. P12=0．1，ω1=0．6，ω2=0．4，σ1=0．2，σ2=0．15，E(r1)=0．2，求该组合的标准差。

P12=0．1，ω1=0．6，ω2=0．4，σ1=0．2，σ2=0．15，E(r1)=0．2，求该组合的标准差。

admin2015-08-29  31
问题 P12=0．1，ω1=0．6，ω2=0．4，σ1=0．2，σ2=0．15，E(r1)=0．2，求该组合的标准差。
选项
答案σ2=ω12σ12+ω22σ22+2ρ12ω1ω2σ1σ2=0．01944。
解析
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