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P12=0.1,ω1=0.6,ω2=0.4,σ1=0.2,σ2=0.15,E(r1)=0.2,求该组合的标准差。
P12=0.1,ω1=0.6,ω2=0.4,σ1=0.2,σ2=0.15,E(r1)=0.2,求该组合的标准差。
admin
2015-08-29
57
问题
P
12
=0.1,ω
1
=0.6,ω
2
=0.4,σ
1
=0.2,σ
2
=0.15,E(r
1
)=0.2,求该组合的标准差。
选项
答案
σ
2
=ω
1
2
σ
1
2
+ω
2
2
σ
2
2
+2ρ
12
ω
1
ω
2
σ
1
σ
2
=0.01944。
解析
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本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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