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沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。
沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。
admin
2018-01-08
55
问题
沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。
选项
A、3 029.59
B、3 045
C、3 180
D、3 120
答案
A
解析
理论价格=s(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]=3 000[1+(5%一1%)×90/365]=3 029.59(点)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9oD7777K
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