首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比率分别是多少?假设有一个投资者的效用方程
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比率分别是多少?假设有一个投资者的效用方程
admin
2020-05-11
58
问题
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。
公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比率分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)-0.015σ
2
,将以上任一基金与无风险债券混合投资,根据下面情况,将选择哪一种策略?
选项
答案
公牛基金超出无风险利率期望收益率=(-21.7%+28.7%+17%+2.9%+28.9%)/5=11.16%,独角兽基金超出无风险利率期望收益率=(-1.3%+15.5%+14.4%-11.9%+25.4%)/5=8.42% 公牛基金夏普比率S
G
=11.16%/21.24%=0.53 因此选择独角兽基金夏普比率策略。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9uIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
材料:中国银行发行优先股,在香港的股息率比在内地高。问题:分析中国银行此次境内外股息率不同的原因。
凯恩斯流动性偏好理论
以下哪项将减少公司的净营运资本?()
我国的货币层次划分中M0指流通中的现金,也就是()。
某企业正在讨论更新现有的生产线,有两个备选的方案,A方案的NPV为400万元,IRR为10%;B方案的NPV为300万元,IRR为15%,据此可以认为A方案更好。()
某些股票和标普500的关系如下表,请计算:求各股票的贝塔值;
根据巴塞尔协议,下面不属于核心资本的是()。
(复旦大学2013)仅考虑税收因素,高现金股利政策对投资者();仅考虑信息不对称,高现金股利政策对投资者()。
(复旦大学2012)1英镑的含金量为113.0016格令,1美元的含金量为23.22格令,113.0016格令黄金的运输费用为0.025美元。计算:(1)金铸币平价;(2)黄金输出点(对美国);(3)黄金输入点(对美国)。
(复旦大学2012)一公司发行股票筹资2000万元,已知第0期支付股息100万元,股息增长率为5%,则融资成本为()。
随机试题
形成周围神经系统有髓神经纤维髓鞘的细胞是()
角色直觉
婴宁是蒲松龄在《聊斋志异》中塑造得最成功的狐女形象。()
下列有关资产负债表日后事项的表述中,不正确的是()。
色彩的色相、()和纯度三特征是不可分割的,在认识研究、应用色彩时,必须同时考虑这三个方面。
现在所说的“导游”概念,下面表述正确的是()。
社会工作者小金在养老机构开展生命教育宣传活动,在一次宣讲活动结束后,有位老人主动找小金说自己被查出得了癌症,也没有告诉其他人,内心感到很憋闷。根据社会工作专业伦理,小金宜采取的做法有()
在整个“庄园会晤”期间,奥巴马没有使用“中美新型大国关系”这一表述,而是说中美要开启“新型合作模式”,有关学者表示,奥巴马不用“中美新型大国关系”这个表述并不奇怪。一方面,他不希望给外界造成中美两国“平起平坐”的印象,美国也不会真正给予中国“平等”地位,同
下列财产关系应当认定为共同共有财产关系的有()。
A、Allwhalingisbad.B、Commercialwhalingisimmoral.C、Whalingshouldbelimitedonlyforfood.D、TheIWCshouldbereplaced.
最新回复
(
0
)