下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是( )。

admin2022-04-07 36

问题下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是( )。

选项 A、当相关系数为-1时，投资组合期望报酬率的标准差为0
B、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C、当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

答案C

解析当相关系数为-1时，投资组合期望报酬率的标准差最小，有可能为0，所以选项A的说法不正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法不正确。当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。

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财务成本管理

注册会计师

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下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是( )。

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