在(  )的条件下,会产生具有正阿尔法值的零资产组合。

admin2009-11-26  25

问题 在(  )的条件下,会产生具有正阿尔法值的零资产组合。

选项 A、投资的期望收益率为零
B、资本市场线是机会集的切线
C、不违反一价定律
D、存在无风险套利的机会

答案D

解析 正阿尔法值的股票表明存在超额收益,存在无风险套利的机会。
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