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  3. 市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。 要求： 如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标

市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。 要求： 如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标

admin2017-03-10  81
问题 市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分别为16％和25％，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差；
选项
答案该资产组合收益率的标准差=1．08×15％／0．9=18％ 18％×18％=0．6×0．6×16％×16％+2×0．6×0．4×r×16％×25％+0．4×0．4×25％×25％ 即：324=92．16+192×r+100 解得：r=0．69 协方差=0．69×16％×25％=2．76％。
解析
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