国内某公司从美国进口笔记本电脑，3个月后付款，价格为每台100美元，预期汇率为1美元：6．5人民币(E=6．5)，预期利润为50美元。如果远期外汇合约价格为E=6．7。而且以上两种情况的概率均为50％，每获取一元利润所获得的效用为V=，那么你会签远期合

admin2016-08-29 45

问题国内某公司从美国进口笔记本电脑，3个月后付款，价格为每台100美元，预期汇率为1美元：6．5人民币(E=6．5)，预期利润为50美元。
如果远期外汇合约价格为E=6．7。而且以上两种情况的概率均为50％，每获取一元利润所获得的效用为V=

，那么你会签远期合约吗?为什么?

选项

答案E₁=6时，ν₁=[*]；E₂=7时，ν₂=[*]。以上两种概率均为50％，所以期望收益为50％×[*]=17．97(元) 汇率为E=6．7时，ν=[*]=17．46(元) 由于确定的效用小于期望效用，所以不会签远期合约。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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