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国内某公司从美国进口笔记本电脑,3个月后付款,价格为每台100美元,预期汇率为1美元:6.5人民币(E=6.5),预期利润为50美元。 如果远期外汇合约价格为E=6.7。而且以上两种情况的概率均为50%,每获取一元利润所获得的效用为V=,那么你会签远期合
国内某公司从美国进口笔记本电脑,3个月后付款,价格为每台100美元,预期汇率为1美元:6.5人民币(E=6.5),预期利润为50美元。 如果远期外汇合约价格为E=6.7。而且以上两种情况的概率均为50%,每获取一元利润所获得的效用为V=,那么你会签远期合
admin
2016-08-29
50
问题
国内某公司从美国进口笔记本电脑,3个月后付款,价格为每台100美元,预期汇率为1美元:6.5人民币(E=6.5),预期利润为50美元。
如果远期外汇合约价格为E=6.7。而且以上两种情况的概率均为50%,每获取一元利润所获得的效用为V=
,那么你会签远期合约吗?为什么?
选项
答案
E
1
=6时,ν
1
=[*];E
2
=7时,ν
2
=[*]。 以上两种概率均为50%,所以期望收益为50%×[*]=17.97(元) 汇率为E=6.7时,ν=[*]=17.46(元) 由于确定的效用小于期望效用,所以不会签远期合约。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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