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某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。
某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。
admin
2019-03-01
71
问题
某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。
选项
A、若中证500为9 200点,该投资者损失100点
B、若中证500为9 300点,该投资者处于盈亏平衡点
C、若中证500为9 100点,该投资者处于盈亏平衡点
D、若中证500为9 000点,该投资者损失300点
答案
A,B,D
解析
假设期权到期时,中证500为X点,若X>9 000,看涨期权将被执行,看跌期权不被执行,该投资者的总收益=X一9 000一200—100=X一9 300;若X<9 000,看涨期权将被放弃,看跌期权将被执行,投资者的总收益=9 000一X一200—100=8 700一X;若X=9 000,无论两份期权是否执行.投资者的收益=一300。由以上分析可见,当中证500为9 300点或8 700点时,该投资者盈亏平衡;当中证500为9 200点时,投资者的收益=9 200—9 300=一100(点);当中证500为9 000点时,投资者的收益=9 000—9 300=一300(点)。故此题选ABD。
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期货基础知识
期货从业资格
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