某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，( )。

admin2019-03-01 41

问题某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，( )。

选项 A、若中证500为9 200点，该投资者损失100点
B、若中证500为9 300点，该投资者处于盈亏平衡点
C、若中证500为9 100点，该投资者处于盈亏平衡点
D、若中证500为9 000点，该投资者损失300点

答案A,B,D

解析假设期权到期时，中证500为X点，若X＞9 000，看涨期权将被执行，看跌期权不被执行，该投资者的总收益=X一9 000一200—100=X一9 300；若X＜9 000，看涨期权将被放弃，看跌期权将被执行，投资者的总收益=9 000一X一200—100=8 700一X；若X=9 000，无论两份期权是否执行．投资者的收益=一300。由以上分析可见，当中证500为9 300点或8 700点时，该投资者盈亏平衡；当中证500为9 200点时，投资者的收益=9 200—9 300=一100(点)；当中证500为9 000点时，投资者的收益=9 000—9 300=一300(点)。故此题选ABD。

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某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，( )。

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