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股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么由两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为( )。
股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么由两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为( )。
admin
2014-08-29
115
问题
股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么由两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为( )。
选项
A、16%
B、14%
C、12%
D、以上都不是
答案
B
解析
已知E(A)=0.2,E(B)=0.12,σ
2
(A)=3σ
2
(B),p
AB
=0。两者组成的投资组合的方差为σ
μ
2
=ω
A
2
σ
2
(A)+
(1-ω
A
)
2
σ
2
(A),得出当ω
A
=0.25时,组合方差最小,此时期望收益率为0.14。故选B。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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