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已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求: 计算A、B、C投资组合的β系数和预期收益率
已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求: 计算A、B、C投资组合的β系数和预期收益率
admin
2019-11-30
41
问题
已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求:
计算A、B、C投资组合的β系数和预期收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6。
选项
答案
投资组合的β系数为:β=0.1×0.9+0.3×1.15+0.6×1.7=1.455 投资组合的预期收益率为:R=0.1×11.3%+0.3×16.5%+0.6×23%=19.88%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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