下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。

admin2017-06-26  21

问题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(    )。

选项 A、期望法
B、方差一协方差法
C、历史模拟法
D、蒙特卡洛模拟法

答案A

解析 风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前,商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BKTM777K
0

最新回复(0)