假定无风险收益率Rt为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求：假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2020-12-17 23

问题假定无风险收益率R_t为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求：
假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

选项

答案19％=5％x+15％(1一x) x=-40％借入40％。投入140％到最优风险资产组合。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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