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假定无风险收益率Rt为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
假定无风险收益率Rt为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
admin
2020-12-17
20
问题
假定无风险收益率R
t
为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R
t
)为15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案
19%=5%x+15%(1一x) x=-40% 借入40%。投入140%到最优风险资产组合。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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