假定无风险收益率Rt为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2020-12-17  20

问题 假定无风险收益率Rt为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

选项

答案19%=5%x+15%(1一x) x=-40% 借入40%。投入140%到最优风险资产组合。

解析
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