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  3. 假定无风险收益率Rt为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

假定无风险收益率Rt为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2020-12-17  39
问题 假定无风险收益率Rt为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求：
假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合。则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案19％=5％x+15％(1一x) x=-40％ 借入40％。投入140％到最优风险资产组合。
解析
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