股票A和市场组合的相关系数为0．4。股票A收益的标准差为40％，市场组合收益的标准差为20％，股票A的β系数为( )。[中国人民大学2012研]

admin2021-11-29 39

问题股票A和市场组合的相关系数为0．4。股票A收益的标准差为40％，市场组合收益的标准差为20％，股票A的β系数为( )。[中国人民大学2012研]

选项 A、0．8
B、1|0
C、0．4
D、0．2

答案A

解析根据资产组合的相关理论β=Cov(σ_A，σ_M)/σ_M²=0．4×0．4/0．2=0．8。

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