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(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求: 假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?
(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求: 假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?
admin
2019-08-13
24
问题
(复旦大学2017)假设无风险收益R
f
=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(R
t
)=15%,标准差为25%,试求:
假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?
选项
答案
若投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的期望收益率为:P
P
=0.6×15%+0.4×5%=11%,标准差为σ
P
=0.6×25%=15%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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