(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求：假设投资人将40％的资产投资于无风险证券，则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?

admin2019-08-13 42

问题 (复旦大学2017)假设无风险收益R_f=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(R_t)=15％，标准差为25％，试求：
假设投资人将40％的资产投资于无风险证券，则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?

选项

答案若投资人将40％的资产投资于无风险证券，则该投资组合的期望收益率为：P_P=0．6×15％+0．4×5％=11％，标准差为σ_P=0．6×25％=15％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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