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  3. 假定美元对日元的即期汇率USD／JPY=153．30／40。美元3个月定期利率为8．3125％，日元同期利率为7．25％，计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]

假定美元对日元的即期汇率USD／JPY=153．30／40。美元3个月定期利率为8．3125％，日元同期利率为7．25％，计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]

admin2016-09-21  32
问题 假定美元对日元的即期汇率USD／JPY=153．30／40。美元3个月定期利率为8．3125％，日元同期利率为7．25％，计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]
选项
答案根据利率平价理论公式[*]=i—i*，其中，i为本国利率，i*为外国利率，S为即期汇率，F为远期汇率，结合题中已知条件可得美元兑日元的远期汇水为： 153．30×(8．3125％一7．25％)×90／360=0．41 153．40×(8．3125％一7．25％)×90／360=0．41 因为美元利率高于日元利率，所以美元远期汇率贴水，3个月美元兑日元的汇率为： 153．30—0．41=152．89 153．40—0．41=152．99 三个月远期汇率USD／JPY=152．89／99。
解析
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