(2017年)下列关于证券投资组合的表述中，正确的有( )。

admin2020-01-02 77

问题 (2017年)下列关于证券投资组合的表述中，正确的有( )。

选项 A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

答案B,D

解析相关系数的区间位于[一1，1]之间，相关系数为1．也就是两种证券的收益率完全正相关时，不能分散风险，选项A的表述不正确：只要相关系数小于1，投资组合就可以分散风险．投资组合的风险就小于各单项资产风险的加权平均数，选项C的表述不正确。

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