一张息票率为10%的20年期债券，每半年付息一次，如果到期收益率为8%，则该债券的久期为(　　)。

admin2009-11-26 27

问题一张息票率为10%的20年期债券，每半年付息一次，如果到期收益率为8%，则该债券的久期为(　　)。

选项 A、9.87年
B、10.00年
C、10.18年
D、19.74年

答案A

解析由于是半年付息一次，所以y=4%，c=5%，T=40。根据息票债券久期计算公式可得，该债券的久期=(1.04/0.04)-[1.04+40×(0.05-0.04)]/[0.05×(1.0440-1)+0.04]=19.74(半年)=9.87(年)。

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