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一张息票率为10%的20年期债券,每半年付息一次,如果到期收益率为8%,则该债券的久期为( )。
一张息票率为10%的20年期债券,每半年付息一次,如果到期收益率为8%,则该债券的久期为( )。
admin
2009-11-26
51
问题
一张息票率为10%的20年期债券,每半年付息一次,如果到期收益率为8%,则该债券的久期为( )。
选项
A、9.87年
B、10.00年
C、10.18年
D、19.74年
答案
A
解析
由于是半年付息一次,所以y=4%,c=5%,T=40。根据息票债券久期计算公式可得,该债券的久期=(1.04/0.04)-[1.04+40×(0.05-0.04)]/[0.05×(1.0440-1)+0.04]=19.74(半年)=9.87(年)。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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