假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%;资产2的预期收益率为8%,标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2与60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

admin2021-09-15  25

问题 假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%;资产2的预期收益率为8%,标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2与60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为(          )。

选项 A、2.8%;10%
B、2.8%;4.4%
C、6.8%;4.4%
D、6.8%;10%

答案D

解析 收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%,相关系数=1,标准差=[(7%×40%)2+(12%×60%)2+2×7%×40%×12%×60%]0.5=10%。
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