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  3. 假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12％；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2与60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12％；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2与60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

admin2021-09-15  29
问题 假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12％；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2与60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为(          )。
选项 A、2．8％；10％
B、2．8％；4．4％
C、6．8％；4．4％
D、6．8％；10％
答案D
解析 收益率=5％×40％+8％×60％=6．8％，相关系数=1，标准差=[(7％×40％)2+(12％×60％)2+2×7％×40％×12％×60％]0．5=10％。
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