以下说法正确的是( )。

admin2022-07-06 40

问题以下说法正确的是( )。

选项 A、考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B、考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C、当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
D、当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

答案C

解析无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而将导致亏损。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能获利。

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