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某一股票价格在期末价格有两种可能,150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元,该股票的期初价格为95元。(复旦大学2018年真题) 当期权价格为多少时组合回报率将为10%?
某一股票价格在期末价格有两种可能,150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元,该股票的期初价格为95元。(复旦大学2018年真题) 当期权价格为多少时组合回报率将为10%?
admin
2019-01-16
37
问题
某一股票价格在期末价格有两种可能,150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元,该股票的期初价格为95元。(复旦大学2018年真题)
当期权价格为多少时组合回报率将为10%?
选项
答案
设期权价格为X,则期初投资者需要支付的成本为95+3X,期末得到的收入为150元,所以有(95+3X)(1+10%)=150,解得X=13.79(元)。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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