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无风险收益率为2%,已知股票A的β为1.5,A的期望收益率E(A)=11%,股票B的期望收益率E(B)=14%,求B的β?
无风险收益率为2%,已知股票A的β为1.5,A的期望收益率E(A)=11%,股票B的期望收益率E(B)=14%,求B的β?
admin
2015-07-14
64
问题
无风险收益率为2%,已知股票A的β为1.5,A的期望收益率E(A)=11%,股票B的期望收益率E(B)=14%,求B的β?
选项
答案
根据CAPM,可知: E(A)=r
f
+β
A
(r
M
-r
f
),可知,11%=2%+1.5×(r
M
-2%),得r
M
=8%。 那么, E(B)=r
f
+β
B
(r
M
-r
f
),可知,14%=2%+β
B
(8%-2%),得β
B
=2。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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