无风险收益率为2％，已知股票A的β为1．5，A的期望收益率E(A)＝11％，股票B的期望收益率E(B)＝14％，求B的β?

admin2015-07-14 58

问题无风险收益率为2％，已知股票A的β为1．5，A的期望收益率E(A)＝11％，股票B的期望收益率E(B)＝14％，求B的β?

选项

答案根据CAPM，可知： E(A)＝r_f＋β_A(r_M－r_f)，可知，11％＝2％＋1．5×(r_M－2％)，得r_M＝8％。那么， E(B)＝r_f＋β_B(r_M－r_f)，可知，14％＝2％＋β_B(8％－2％)，得β_B＝2。

解析

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