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  3. 无风险收益率为2％，已知股票A的β为1．5，A的期望收益率E(A)＝11％，股票B的期望收益率E(B)＝14％，求B的β?

无风险收益率为2％，已知股票A的β为1．5，A的期望收益率E(A)＝11％，股票B的期望收益率E(B)＝14％，求B的β?

admin2015-07-14  33
问题 无风险收益率为2％，已知股票A的β为1．5，A的期望收益率E(A)＝11％，股票B的期望收益率E(B)＝14％，求B的β?
选项
答案根据CAPM，可知： E(A)＝rf＋βA(rM－rf)，可知，11％＝2％＋1．5×(rM－2％)，得rM＝8％。 那么， E(B)＝rf＋βB(rM－rf)，可知，14％＝2％＋βB(8％－2％)，得βB＝2。
解析
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