关于两种资产收益率相关系数的取值范围,以下表述正确的是( )。

admin2017-10-20  29

问题 关于两种资产收益率相关系数的取值范围,以下表述正确的是(          )。

选项 A、0~1
B、-1~1
C、-1~0
D、无取值范围

答案B

解析 相关系数ρij总处于-1和+1之间,亦即|ρij|≤1。若ρij=1,则表示ri和rj完全正相关;相反,若ρij=-1,则表示ri和rj完全负相关。如果两个变量间完全独立,无任何关系,即零相关,则它们之间的相关系数ρij=0。
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