关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。

admin2017-10-20 28

问题关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。

选项 A、0～1
B、－1～1
C、－1～0
D、无取值范围

答案B

解析相关系数ρ_ij总处于－1和＋1之间，亦即|ρ_ij|≤1。若ρ_ij＝1，则表示r_i和r_j完全正相关；相反，若ρ_ij＝－1，则表示r_i和r_j完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρ_ij＝0。

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