计算VaR的蒙特卡罗模拟法存在许多不足，包括(　　)。

admin2009-11-19 28

问题计算VaR的蒙特卡罗模拟法存在许多不足，包括(　　)。

选项 A、模拟所需的样本数比较大
B、需要大量的复杂抽样
C、需要繁杂的电脑技术
D、对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生

答案A,B,C,D

解析蒙特卡罗模拟法的缺点是需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时；对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生；模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。

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