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  3. 6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有(　　)。

6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有(　　)。

admin2021-04-30  22
问题 6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有(　　)。
选项 A、10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
B、10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
C、10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.40美元/蒲式耳
D、10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.45美元/蒲式耳
答案B
解析 熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。
A项盈利为：(2.35-2.40)+(2.35-2.40)=-0.1(美元/蒲式耳)；
B项盈利为：(2.35-2.30)+(2.35-2.40)=0(美元/蒲式耳)；
C项盈利为：(2.35-2.40)+(2.40-2.40)=-0.05(美元/蒲式耳)；
D项盈利为：(2.35-2.30)+(2.45-2.40)=0.1(美元/蒲式耳)；
因此，B项使得交易者净收益持平。
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