某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2018-05-08 48

问题某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

选项 A、上涨0．874％
B、下跌0．917％
C、下跌0．874％
D、上涨0．917％

答案C

解析久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：△P／P=-Dx△y÷(1+y)=-1．8×0．5％÷(1+3％)=-0．874％。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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