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某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
admin
2018-05-08
99
问题
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
选项
A、上涨0.874%
B、下跌0.917%
C、下跌0.874%
D、上涨0.917%
答案
C
解析
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以表示为:△P/P=-Dx△y÷(1+y)=-1.8×0.5%÷(1+3%)=-0.874%。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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