某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0．5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10％、30％和60％，若资本市场平均投资报酬率为10％，无风险报酬率为4％。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬

admin2015-11-10 58

问题某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0．5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10％、30％和60％，若资本市场平均投资报酬率为10％，无风险报酬率为4％。
要求：
根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。

选项

答案1)投资组合的β系数：∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重 =0．1×0．5+0．3×1+0．6×2=1．55 (2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数×(市场平均投资报酬率-无风险报酬率)=4％+1．55×(10％-4％)=13．3％

解析

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