某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。

admin2021-08-17 49

问题某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。

选项 A、4%；1.25
B、5%；1.75
C、4.25%；1.45
D、5.25%；1.55

答案1

解析本题的主要考核点是风险价格和贝他系数的计算。
β=0.2×25%/4%=1.25；由：Rf+1.25×(14%-Rf)=15%，得：Rf=10%；
风险价格=14%-10%=4%。

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财务成本管理

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