某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。要求：如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.5

admin2016-06-20 58

问题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。
要求：
如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56％，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。

选项

答案甲、乙两种证券的相关系数=0．56％／(1 6％×18％) =0．19 [*]

解析

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