2. 财经
  3. 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。 要求： 如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.5

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。 要求： 如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.5

admin2016-06-20  69
问题 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。
要求：
如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56％，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。
选项
答案甲、乙两种证券的相关系数=0．56％／(1 6％×18％) =0．19 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/E0Ec777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)