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  3. 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 分别计算甲、乙股票的β值。

已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 分别计算甲、乙股票的β值。

admin2019-04-11  62
问题 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。
要求：
分别计算甲、乙股票的β值。
选项
答案根据资本资产定价模型，则 甲股票：12％=4％+β×(10％一4％)，则β=1．33。 乙股票：15%=4％+β×(10％一4％)，则β=1．83。
解析
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