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  3. 【2011暨南大学计算题第3题】美元的利率为8％，英镑的利率为6％，美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD1．602 5～35，三个月汇水为30～50点，求： (1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。 (2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资

【2011暨南大学计算题第3题】美元的利率为8％，英镑的利率为6％，美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD1．602 5～35，三个月汇水为30～50点，求： (1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。 (2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资

admin2017-11-18  15
问题 【2011暨南大学计算题第3题】美元的利率为8％，英镑的利率为6％，美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD1．602 5～35，三个月汇水为30～50点，求：   
(1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。
(2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?
选项
答案(1)根据利率平价理论，高利率国的货币在期汇市场上必定贴水，低利率国的货币在期汇市场上必定升水，所以英镑上涨，美元下跌，三个月汇水为升水。 GBP1=USD1．602 5～35，三个月汇水为30～50点 所以三个月远期汇率报价=(1．602 5+0．003 0)～(1．603 5+0．005 0) =1．605 5～1．608 5 (2)理论汇率为： 远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率－A拆借利率)×远期天数÷360 =1．602 5～35+(1．602 5～35)×(8％－6％)×[*]=(1．602 5～35)×1．005 =1．610 5～15
解析
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