首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设未来经济有四种状态:繁荣、正常、衰退、萧条,对应的四种经济状况发生的概率分别是30%、40%、20%、10%。现有两只股票型基金,记为甲和乙,对应四种状况,甲基金的收益率分别是60%、30%、10%、-20%;乙基金对应的收益率分别40%、20%、0%
假设未来经济有四种状态:繁荣、正常、衰退、萧条,对应的四种经济状况发生的概率分别是30%、40%、20%、10%。现有两只股票型基金,记为甲和乙,对应四种状况,甲基金的收益率分别是60%、30%、10%、-20%;乙基金对应的收益率分别40%、20%、0%
admin
2020-06-05
49
问题
假设未来经济有四种状态:繁荣、正常、衰退、萧条,对应的四种经济状况发生的概率分别是30%、40%、20%、10%。现有两只股票型基金,记为甲和乙,对应四种状况,甲基金的收益率分别是60%、30%、10%、-20%;乙基金对应的收益率分别40%、20%、0%、-10%,下列说法正确的有( )。
选项
A、两只基金的期望收益率相同
B、投资者各投入50%的比例到基金甲和乙,能提高资金的期望收益率
C、甲基金的风险大于乙基金的风险
D、甲基金的风险小于乙基金的风险
E、甲基金的收益率和乙基金的收益率的协方差是正的
答案
C,E
解析
甲基金的期望收益率=30%×60%+40%×30%+20%×10%-10%×20%=30%。
乙基金的期望收益率=30%×40%+40%×20%+20%×0-10%×10%=19%。
各投入50%的比例,组合收益=24.5%,低于甲基金的期望收益,不能提高资金的期望收益率。
σ
甲
2
=30%×(60%-30%)
2
+40%×(30%-30%)
2
+20%×(10%-30%)
2
+10%×(-20%-30%)
2
=6%
σ
乙
2
=30%×(40%-19%)
2
+40%×(20%-19%)
2
+20%×(-19%)
2
+10%×(-10%-19%)
2
=2.89%
σ
甲乙
=30%×(60%-30%)(40%-19%)+40%×(30%-30%)(20%-19%)+20%×(10%-30%)(0-19%)+10%×(-20%-30%)(-10%-19%)=4.1%
σ
甲
2
>σ
乙
2
,因此C正确。σ
甲乙
12=4.1%,因此E正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EiRM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据不安抗辩权,当对方有下列()情形时,应当先履行债务的当事人不可以不履行。
作为境外投资资产的托管人,应当保存商业银行的资金往来记录,其保存的时间应当不少于()年。
普通年金是指()。
当前市场主要的银行理财产品包括()。
反映客户控制开支和增加净资产能力的财务比率是()。
相对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富比例来衡量。()
按照职业操守准则规定。符合公平对待客户的是()。
外资独资银行及其分行开办需要批准的个人理财业务.应按照有关外资银行业务审批程序的规定,报()审批。
下列不属于银行业监管措施中现场检查的是()。
《商业银行个人理财业务管理办法》规定,商业银行应配备与开展个人理财业务相适应的理财业务人员,保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于()小时。
随机试题
新生儿换血后血红蛋白水平应大于
常用的现代工程咨询方法包括()、()、()、()等四大类。
原材料盘盈核实后应从“待处理财产损溢”转入“营业外收入”。()
()是指专注于从事企业并购投资的基金,是20世纪中期从欧美国家发展起来的一种基金形式。
()对学生提交的国家助学贷款申请材料进行资格审查,对其完整性、真实性和合法性负责。
幼儿圆圆有一头漂亮的长发,经常在上课时玩头发。不按照教师刘某的要求进行活动,多次劝说无效后,刘某恼羞成怒地剪掉了圆圆的头发。刘某的行为()。
Inrecentyears,wehaveallwatchedtheincreasingcommercializationofthecampus.Thenumerousadvertisingpostersandthego
设微分方程的通解为,则φ(x)=______。
Thestormcausedseveredamage.
TheprofessoralreadyknowssomethingaboutClarefromher______.
最新回复
(
0
)