某股票收益率的标准差为0．7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．5，市场组合收益率的标准差为0．3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

admin2013-03-28 59

问题某股票收益率的标准差为0．7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．5，市场组合收益率的标准差为0．3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

选项 A、0．105和1．17
B、0．105和2．1
C、0．15和1．17
D、0．32和1．1 7

答案A

解析该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0．5×0．7×0．3=0．105，该股票的β系数=0．5×(0．7／0．3)=1．17。

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税务师职业资格

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