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  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为-1。则该组合的标准差为( )。

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为-1。则该组合的标准差为( )。

admin2014-03-14  40
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为-1。则该组合的标准差为(       )。
选项 A、2％
B、4％
C、6％
D、8％
答案A
解析 如果两种证券的相关系数为一1，组合标准差===12％×50％-8％×50％=2％。
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