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(2013年暨南大学)市场指数收益的方差为225％，一项β值为1．2的资产，其收益的方差是400％，那么这项资产的非系统性风险占总风险的( )。
(2013年暨南大学)市场指数收益的方差为225％，一项β值为1．2的资产，其收益的方差是400％，那么这项资产的非系统性风险占总风险的( )。
admin
2020-05-11
35
问题
(2013年暨南大学)市场指数收益的方差为225％，一项β值为1．2的资产，其收益的方差是400％，那么这项资产的非系统性风险占总风险的( )。
选项
A、19％
B、56％
C、67．55％
D、13．25％
答案
A
解析
因为有任何证券i的方差可分为：σ
i
2
=β
i
2
σ
j
2
+σ
i
2
其中β
i
是证券i的贝塔值，σ
j
2
是系统风险，σ
i
2
是非系统风险。所以我们代入σ
i
2
=76，故选A。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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