(2013年暨南大学)市场指数收益的方差为225％，一项β值为1．2的资产，其收益的方差是400％，那么这项资产的非系统性风险占总风险的( )。

admin2020-05-11 58

问题 (2013年暨南大学)市场指数收益的方差为225％，一项β值为1．2的资产，其收益的方差是400％，那么这项资产的非系统性风险占总风险的( )。

选项 A、19％
B、56％
C、67．55％
D、13．25％

答案A

解析因为有任何证券i的方差可分为：σ_i²=β_i²σ_j²+σ_i²
其中β_i是证券i的贝塔值，σ_j²是系统风险，σ_i²是非系统风险。所以我们代入σ_i²=76，故选A。

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金融硕士（金融学综合）

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