(2013年暨南大学)市场指数收益的方差为225%,一项β值为1.2的资产,其收益的方差是400%,那么这项资产的非系统性风险占总风险的( )。

admin2020-05-11  22

问题 (2013年暨南大学)市场指数收益的方差为225%,一项β值为1.2的资产,其收益的方差是400%,那么这项资产的非系统性风险占总风险的(      )。

选项 A、19%
B、56%
C、67.55%
D、13.25%

答案A

解析 因为有任何证券i的方差可分为:σi2i2σj2i2
其中βi是证券i的贝塔值,σj2是系统风险,σi2是非系统风险。所以我们代入σi2=76,故选A。
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