某股票投资组合的必要收益率为20％，目前无风险利率为5％，市场上所有股票的平均收益率为15％，则该股票投资组合的B系数为( )。

admin2016-12-25 66

问题某股票投资组合的必要收益率为20％，目前无风险利率为5％，市场上所有股票的平均收益率为15％，则该股票投资组合的B系数为( )。

选项 A、1．2
B、1．5
C、0．8
D、无法确定

答案B

解析由资本资产定价模型可知，20％=5％+β×(15％一5％)，所以β=(20％一5％)/ (15％一5％)=1．5。

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