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某公司目前的股价S0为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情况
某公司目前的股价S0为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情况
admin
2015-08-16
53
问题
某公司目前的股价S
0
为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情况如下:
要求:
计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益
选项
答案
[*] 丙的投资组合的预期收益=0×0.2+4×0.3+(-4)×0.1+0×0.4=0.8(美元)
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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