首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某公司目前的股价S0为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情况
某公司目前的股价S0为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情况
admin
2015-08-16
54
问题
某公司目前的股价S
0
为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情况如下:
要求:
计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益
选项
答案
[*] 丙的投资组合的预期收益=0×0.2+4×0.3+(-4)×0.1+0×0.4=0.8(美元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FFEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
海浪水泥公司成立于1997年,主要从事水泥及其熟料的生产和销售,2002年2月成功上市。海浪水泥总部坐落于A省。A省是全国水泥生产主要原材料石灰石储量第二大的省份,且石灰石质量较高。海浪水泥凭借先天条件坐拥原材料成本和质量优势。水泥产品体积大、单位重量价值
下列选项中,能够形成企业核心能力的有()。
按照波特的五种竞争力分析模型,下列各项因素中,可能对甲航空公司获取产业竞争优势产生有利影响的有()。
近年来,国内玻尿酸产业的产品销售量节节攀升,竞争者不断涌入。各厂家的产品虽然在技术和性能方面有较大差异,但均可被消费者接受。产品由于供不应求,价格高企。在产品寿命周期的这个阶段,从市场角度看,国内玻尿酸产业的成功关键因素应当是()。
1992年,以家电研发、生产和销售为主业的信达公司确立了“技术立企”的发展战略。公司董事长程静强调:“那些只引进不研发、落伍了再引进的企业,没有追求,必死无疑”。信达公司拒绝参与彩电行业价格战,每年将销售收入的5%投入研发。公司实行奖金与开发成果挂钩的
新能源汽车区别于传统汽油车的最核心技术是“三电”:驱动电机、动力电池和整车电控,这可以说是新能源汽车的三颗心脏。X公司是多家新能源汽车制造企业的驱动电机供应商。根据波特的产业五种竞争力分析理论,下列各项关于X公司与其客户讨价还价能力的说法中,正确的有(
研发和生产家用滤水壶的汇康公司秉承“使员工幸福,让顾客满意”的理念,建立并持续实施了一套以顾客需求为导向、充分调动员工积极性的管理体制,使该公司的技术发明专利数量、盈利率和顾客满意率长期稳居行业前列,显示出难以模仿的竞争优势。汇康公司的资源不可模仿性主要表
有一项年金,前3年无流入,后5年每年年初流入500万元,假设年利率为10%,其现值为( )万元。
某公司××年度简化的资产负债表如下:其他有关财务指标如下:(1)长期负债与所有者权益之比:0.5(2)销售毛利率10%(3)存货周转率(存货按年末数计算):
随机试题
依我国著作权法,将老舍的作品“茶馆”翻译成藏文在国内出版,属于()
《脉经》的作者是
A.0.25GyB.0.5GyC.0.6~1GyD.1.5~3GyE.3.5~6Gy全部骨髓的吸收剂量的阈值剂量为
中东某公司与其招聘的中国籍人杨光签订了劳动合同,合同规定有关劳动争议应适用中东某国法律。依中国的相关规定,下列哪一选项是正确的?()
根据《公路工程抗震规范》,在发展断裂及其邻近地段进行路线、桥位和隧址的布设时,不正确的是()。
编制项目合同编码的基础是()。
根据行政许可法律制度的规定,下列关于行政许可期限或者费用制度的表述中,正确的有()。
生活的真谛是必须()。
首开人类师范教育先河的国家是美国。()
Wheneveryouseetheoldfilm,evenone【M1】______madetenyearsbefore,youcannothelpbeing
最新回复
(
0
)