下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。2013年

admin2021-05-12  26

问题 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是(    )。2013年

选项 A、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D、曲线上的点均为有效组合点

答案C

解析 风险最小点是最小方差组合点,当存在无效集时,最小方差组合点与报酬率最低点不一致,选项A错误;证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,反之,曲线弯曲程度越小,选项C正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关,与标准差的大小无关,选项B错误;曲线上最小方差组合以下的组合是无效的,选项D错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FG6c777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)