对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期与债券价格波动率之间的关系是( )。

admin2010-05-05 71

问题对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期与债券价格波动率之间的关系是( )。

选项 A、麦考利久期与债券价格波动率同方向变动
B、麦考利久期与债券价格波动率反方向变动
C、修正的麦考利久期与债券价格波动率同方向变动
D、修正的麦考利久期与债券价格波动率反方向变动

答案C

解析对于给定的收益率变动幅度，修正的久期越大，债券价格的波动率越大，因此，本题的正确选项为C。

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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