首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算可以任意改变投资权重时可以达到的最小方差组合对应的标准差和预期报酬率,以及为最小方
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算可以任意改变投资权重时可以达到的最小方差组合对应的标准差和预期报酬率,以及为最小方
admin
2019-02-19
60
问题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求:
计算可以任意改变投资权重时可以达到的最小方差组合对应的标准差和预期报酬率,以及为最小方差组合时两类证券分别的投资权重为多少?
选项
答案
该组合的标准差σ
p
2
=ω
A
2
σ
A
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
A
ω
B
ρ
AB
σ
A
σ
B
,在约束条件为ω
A
+ω
B
=1的情况下,通过将目标函数对ω
A
求一阶偏导并令偏导等于0可得: ω
A
=[*]=62.5% 则ω
B
=1-62.5%=37.5%,此时组合的标准差为:σ
p
=[*]=0 组合的预期报酬率为:E(R
p
)=62.5%×10%+37.5%×18%=13%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Fwba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
如果中央银行从公众手中买入10亿债券,并同时降低法定银行存款准备金率,则会导致货币供给()。
优先股不具有的权利是().
试从金本位制的特点,说明货币制度从金币本位制到金块本位制及金汇兑本位制的演变,以及金本位制为不兑现的信用货币制度所取代的原因.
假定经济体的总量生产函数为Y=K0.5L0.5,在2012年,人均产出为4,投资率为0.5,劳动增长率为1%,资本折旧率为9%。(2014年中山大学801经济学)画图分析这个经济体人均产出的可能变动趋势。
假设某个小镇有两个行业,一个生产服装,另一个生产钢铁。服装行业的产出函数为yC=LC钢铁业的产出函数为yS=24PS0.5-2LS,其中LC和LS分别是服装业和钢铁业的工人数,小镇中所有居民都会到其中一个行业中工作,居民的总人数为25,假设两个行业都是竞争
假定生产函数为(2008年中南大学商学院965西方经济学)假定ω=1,r=4,但短期内K=4无法变动。请推导短期总成本、可变成本、平均可变成本、平均总成本、边际成本作为产量的函数。
假设一个经济由以下方程刻画:C=220+0.8(Y-T+TR);I=100+0.08Y;T=0.1y;G=100;Tr=1。0。其中,C为消费、Y为产出、T为固定税收、Tr为转移支付、I为投资、G为政府购买支出。(2016年暨南大学803西方经济学)求
假设一个经济的商品市场由以下等式刻画:C=+c(Y-T),T=t.YI=-br+aYG=40货币市场均衡由LM曲线方程=kY-hr表达。(2010年中山大学801经济学)推导商品市场均衡时的IS曲线方程,简要说明
张小姐于2004年3月生育了女儿小张,出生时小张患有先天性疾病。张小姐于2008年5月以女儿为被保险人向某保险公司投保了少儿疾病险以及附加医疗保险,投保时张小姐未向保险公司告知女儿患有先天性疾病。2008年12月,小张因为疾病住院花费医疗费用1000元,张
认为当负债比率达到100%时,企业价值将达到最大的资金结构理论是()。
随机试题
Theywereprettypoorbutmostoftheirfriendswereeven________.
下列作家的词表现出豪放清旷风格的是()
治疗一氧化碳中毒患者最佳的氧疗方式
在尸检剥皮过程中,应注意检查的内容不包括()。
低温季节混凝土施工时,可提高混凝土拌合料温度,不可直接加热的是()。
根据以下材料,回答下列小题。根据资料,下列表述中正确的一项是:
家长、学生和雇主没有参与院校管理的当然权力,但却有对高等院校社会责任的问责权。高等教育大众化,大学经费来源多元化,导致家长、学生以及雇主都成为高等院校的利益相关者。对于家长和学生而言,他们对高等院校责任的问责,更多在学生能否获得良好的学习经历和学习体验,学
国家对集体经济的基本政策是()。
定义学生选修课程的关系模式:SC(S#,Sn,C#,Cn,G)(其属性分别为学号、姓名、课程号、课程名、成绩)。则对主属性部分依赖的是
A、Itiscomplex.B、Itistime-consuming.C、Itisinteresting.D、Itisquiteeasy.D原文中,女士说,有机婴儿食物做起来很容易,只要把甘薯和土豆以及绿色蔬菜捣成泥状就可以了。因
最新回复
(
0
)