首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算可以任意改变投资权重时可以达到的最小方差组合对应的标准差和预期报酬率,以及为最小方
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算可以任意改变投资权重时可以达到的最小方差组合对应的标准差和预期报酬率,以及为最小方
admin
2019-02-19
43
问题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求:
计算可以任意改变投资权重时可以达到的最小方差组合对应的标准差和预期报酬率,以及为最小方差组合时两类证券分别的投资权重为多少?
选项
答案
该组合的标准差σ
p
2
=ω
A
2
σ
A
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
A
ω
B
ρ
AB
σ
A
σ
B
,在约束条件为ω
A
+ω
B
=1的情况下,通过将目标函数对ω
A
求一阶偏导并令偏导等于0可得: ω
A
=[*]=62.5% 则ω
B
=1-62.5%=37.5%,此时组合的标准差为:σ
p
=[*]=0 组合的预期报酬率为:E(R
p
)=62.5%×10%+37.5%×18%=13%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Fwba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
简要回答直接融资和间接融资中金融机构所起的作用的区别
假如政府希望通过改变汇率来减少贸易逆差,那应采取什么样的货币政策?(2013年中南大学965西方经济学)
假设有两家企业各要招聘一个工人,工资报酬都为1,假设有两个工人同时去应聘,但他们只能选择应聘一家企业。如果一家企业只有一个工人应聘,那么他将得到这份工作;如果有两个工人同时应聘,那么各有一半的可能得到这份工作。工人的偏好是风险中性的,下面哪一个判断是正确的
假设一个经济由以下方程刻画:C=220+0.8(Y-T+TR);I=100+0.08Y;T=0.1y;G=100;Tr=1。0。其中,C为消费、Y为产出、T为固定税收、Tr为转移支付、I为投资、G为政府购买支出。(2016年暨南大学803西方经济学)如
假设一个经济由以下方程刻画:C=220+0.8(Y-T+TR);I=100+0.08Y;T=0.1y;G=100;Tr=1。0。其中,C为消费、Y为产出、T为固定税收、Tr为转移支付、I为投资、G为政府购买支出。(2016年暨南大学803西方经济学)如
以下哪一个说法描述了任意企业的利润最大化均衡?()(2008年中山大学801经济学)
选择货币政策中介指标时需要考虑哪些因素?
简述证券交易所的特点。
假设A公司目前的债务一权益比率D/E=2。该公司的债务融资成本为rD=6%,权益融资成本rE=12%。若该公司增发股票并利用获得的资金偿还债务,从而使其债务一权益比率减少为D/E=1,这会使其债务融资成本降低为rD=5.5%。若假设资本市场是完美的,请回答
随机试题
从资产评估的角度看,其他资产属于一种【】
一棵树木的高大挺拔代表了森林群落的外貌特征。()
下列关于猪病的描述A.2010年12月20日,某县某养猪大户饲养的100头架子猪发病B.病猪出现不吃食,体温升高达41℃左右,眼结膜潮红,流泪,流鼻涕C.发病猪群采用自配饲料,并辅以青绿饲料饲养,圈舍每天清扫1次,1周常规消毒2次D.兽医人员采用降
甲国人艾伦的经常居所地在北京,他委托中国人李建国代理其在中国的广告业务。双方没有就委托选择适用的法律,业务收入归入艾伦在乙国的一信托基金,艾伦和李建国约定信托适用乙国法律。艾伦认为李建国在办理某项广告中侵犯了其人格权,两人之间的争议在中国某法院审理,依中国
质量控制方法包括________。
根据下列材料设计教学片段:(1)《普通高中历史课程标准(实验版)》要求:知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。(2)课文摘录:春秋战国时期,中国社会发生重大变革。原来社会地位较低的
汉语拼音教学尽可能有趣味性,应该以_______和_______为主,与学说普通话,识字教学相结合。
班主任工作计划中比较完整的是___________。
马歇尔一勒纳条件
微分方程y"-y=ex+x的特解形式为y*=()
最新回复
(
0
)