已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者除自有资金外，还借人20％的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2016-06-20 39

问题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者除自有资金外，还借人20％的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

选项 A、16．4％和24％
B、1 3．6％和16％
C、16．4％和1 6％
D、1 3．6％和24％

答案A

解析本题的主要考核点是资本市场线的意义。
总期望报酬率=120％×15％+(1一120％)×8％=16．4％
总标准差=120％×20％=24％。

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财务成本管理

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