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  3. 某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知：A股票所含系统风险是市场组合风险的0．91倍；B、D股票的β系数分别为1．17和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。市场组合的标准差为10％。 要求：

某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知：A股票所含系统风险是市场组合风险的0．91倍；B、D股票的β系数分别为1．17和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。市场组合的标准差为10％。 要求：

admin2016-12-25  38
问题 某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知：A股票所含系统风险是市场组合风险的0．91倍；B、D股票的β系数分别为1．17和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。市场组合的标准差为10％。
要求：
已知按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的A、B、D投资组合的β系数为0．96，该组合的必要收益率为14．6％。假设市场均衡，预期收益率等于必要收益率。如果不考虑风险大小，请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。
选项
答案决策结论：应当选择A、B、C投资组合。 理由：A、B、C组合的预期收益率(20．2％)大于A、B、D组合的预期收益率(14．6％)。
解析
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