某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。如果该行管理层的目标项目是资：本(净价值)，其存续期缺口是多少?

admin2019-11-30 123

问题某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。
如果该行管理层的目标项目是资：本(净价值)，其存续期缺口是多少?

选项

答案D_A=400／1000×1．25+400／1000×7．0=3．3(年) D_L=450／900×1．0+450／900×5．0=3．0(年) D_Cap=D_A-μD_L=3．3—900／1000×3．0=0．6(年)

解析

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金融硕士（金融学综合）

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