某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果该行管理层的目标项目是资:本(净价值),其存续期缺口是多少?

admin2019-11-30  51

问题 某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
如果该行管理层的目标项目是资:本(净价值),其存续期缺口是多少?

选项

答案DA=400/1000×1.25+400/1000×7.0=3.3(年) DL=450/900×1.0+450/900×5.0=3.0(年) DCap=DA-μDL=3.3—900/1000×3.0=0.6(年)

解析
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