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某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果该行管理层的目标项目是资:本(净价值),其存续期缺口是多少?
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果该行管理层的目标项目是资:本(净价值),其存续期缺口是多少?
admin
2019-11-30
110
问题
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
如果该行管理层的目标项目是资:本(净价值),其存续期缺口是多少?
选项
答案
D
A
=400/1000×1.25+400/1000×7.0=3.3(年) D
L
=450/900×1.0+450/900×5.0=3.0(年) D
Cap
=D
A
-μD
L
=3.3—900/1000×3.0=0.6(年)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G8Ia777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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