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  3. (中山大学2015)假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型： rA=2％+0．5rM+eA rB=－2％+2．0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=8％(期望)。拥有10万元人民币预

(中山大学2015)假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型： rA=2％+0．5rM+eA rB=－2％+2．0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=8％(期望)。拥有10万元人民币预

admin2019-08-13  136
问题 (中山大学2015)假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型：
rA=2％+0．5rM+eA
rB=－2％+2．0rM+eB
投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=8％(期望)。拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资，并打算按照1：1的比例将部分资金投资于A、B股票(风险资产组合)，其余资金购买年利率为5％的国库券(无风险资产)。
甲的最优投资组合的系统风险和非系统风险各为多少?
选项
答案对投资组合而言，系统风险为σ2(rP)=0．0875ω2=0．001143 非系统风险为ω2[0．52σ2(eA)+0．52σ2(eB)]=0．025ω2=0．000327 系统风险：总风险－非系统风险=0．001 143－0．000327=0．000816
解析
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