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(中山大学2015)假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型: rA=2%+0.5rM+eA rB=-2%+2.0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20%(标准差)σ(eA)=30%,σ(eB)=10%,E(rM)=8%(期望)。拥有10万元人民币预
(中山大学2015)假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型: rA=2%+0.5rM+eA rB=-2%+2.0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20%(标准差)σ(eA)=30%,σ(eB)=10%,E(rM)=8%(期望)。拥有10万元人民币预
admin
2019-08-13
164
问题
(中山大学2015)假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型:
r
A
=2%+0.5r
M
+e
A
r
B
=-2%+2.0r
M
+e
B
投资者甲预测σ(r
M
)=20%(标准差)σ(e
A
)=30%,σ(e
B
)=10%,E(r
M
)=8%(期望)。拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资,并打算按照1:1的比例将部分资金投资于A、B股票(风险资产组合),其余资金购买年利率为5%的国库券(无风险资产)。
甲的最优投资组合的系统风险和非系统风险各为多少?
选项
答案
对投资组合而言,系统风险为σ
2
(r
P
)=0.0875ω
2
=0.001143 非系统风险为ω
2
[0.5
2
σ
2
(e
A
)+0.5
2
σ
2
(e
B
)]=0.025ω
2
=0.000327 系统风险:总风险-非系统风险=0.001 143-0.000327=0.000816
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GDIa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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