下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。 Ⅰ．是一种全值估计 Ⅱ．需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ．是一种参数方法 Ⅳ．无须分布假定

admin2021-07-16 73

问题下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。
Ⅰ．是一种全值估计
Ⅱ．需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ．是一种参数方法
Ⅳ．无须分布假定

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅳ

答案D

解析历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，所以可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

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证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

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