假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。要求：如果两种股票的相关系数是一1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。

admin2016-12-25 69

问题假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。
要求：
如果两种股票的相关系数是一1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。

选项

答案组合的标准差=40％×16％一60％×10％=0．4％两种股票的协方差=－1×10％×16％=－1．6％

解析

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