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假设A股票的预期收益率为8%。标准差为10%,B股票的预期收益率为14%。标准差为16%,若两支股票投资的价值比例为3:2。 要求: 如果两种股票的相关系数是一1,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
假设A股票的预期收益率为8%。标准差为10%,B股票的预期收益率为14%。标准差为16%,若两支股票投资的价值比例为3:2。 要求: 如果两种股票的相关系数是一1,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
admin
2016-12-25
45
问题
假设A股票的预期收益率为8%。标准差为10%,B股票的预期收益率为14%。标准差为16%,若两支股票投资的价值比例为3:2。
要求:
如果两种股票的相关系数是一1,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
选项
答案
组合的标准差=40%×16%一60%×10%=0.4% 两种股票的协方差=-1×10%×16%=-1.6%
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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