2. 考研
  3. 已知：即期汇率GBP1=USD 1．5735／40，3个月掉期率15／25； 即期汇率AUD1=USD 0．7310／20，3个月掉期率20／10。 计算： 如果有一家公司想买入3个月AUD10万，应该使用什么汇率，付出多少GBP?

已知：即期汇率GBP1=USD 1．5735／40，3个月掉期率15／25； 即期汇率AUD1=USD 0．7310／20，3个月掉期率20／10。 计算： 如果有一家公司想买入3个月AUD10万，应该使用什么汇率，付出多少GBP?

admin2019-02-19  26
问题 已知：即期汇率GBP1=USD 1．5735／40，3个月掉期率15／25；
即期汇率AUD1=USD 0．7310／20，3个月掉期率20／10。
计算：
如果有一家公司想买入3个月AUD10万，应该使用什么汇率，付出多少GBP?
选项
答案简单计算交叉汇率可知即期汇率：GBP1=AUD2．1496～2．1532。 3个月远期汇率为：GBP1=AUD2．1549～2．1626 对比可知，在即期1GBP可以兑换更多的AUD，所以应该使用即期汇率GBP1=AUD2．1496，此时兑换100000AUD需付出GBP 100000／2．1496=46520．28。
解析
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