假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求 假设投资人资产总额为1000万,需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19%的投资组合?

admin2018-07-29  24

问题 假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求
假设投资人资产总额为1000万,需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19%的投资组合?

选项

答案应借入无风险证券1000×0.4=400(万元)。

解析
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