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  3. 《证券公司风险控制指标管理办法》关于证券公司经营证券自营业务的规模及比例控制的规定有( )。 I．自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100％ Ⅱ．自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500％ Ⅲ．持有一种

《证券公司风险控制指标管理办法》关于证券公司经营证券自营业务的规模及比例控制的规定有( )。 I．自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100％ Ⅱ．自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500％ Ⅲ．持有一种

admin2019-08-10  43
问题 《证券公司风险控制指标管理办法》关于证券公司经营证券自营业务的规模及比例控制的规定有(    )。
    I．自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100％
    Ⅱ．自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500％
    Ⅲ．持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30％
    Ⅳ．持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过30％
选项 A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、I、Ⅱ、Ⅲ
C、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅳ
答案B
解析 由于证券自营业务的高风险特性，为了控制经营风险，中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定：自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100％，其中利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的5％计算；自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500％；持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30％；持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5％，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
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